样本外预测相关论文
股市收益率预测是金融学核心问题之一,目前学术界对股票收益具有样本内可预测性已经达成共识。Goyal＆Welch（2008）认为,股票收益率样本......
利用历史累积交易金额数据,本文构造了中国股票市场增量注意风险补偿和存量注意风险补偿,并检验其对中国股票市场收益率的预测能力......
金融危机和政治事件等重大事件会对股市产生极端冲击,为探究极端冲击和非对称效应对股市波动率预测的影响,对GARCH-MIDAS模型进行......
随着我国汇率市场化改革深入发展,人民币的国际地位不断提高,人民币汇率波动也明显加强.在此背景下,设计有效的汇率预测方法具有重......
原油作为国家重要的战略资源,对世界各国的经济发展具有重大影响。随着经济全球化发展的不断深入,原油这种特殊商品所具备的金融属......
学位
股票回报预测对于学界和业界都具有重要意义。我国的证券市场成立时间较晚,发展还不够完善,市场中经济数据也较为缺乏,这对于中国......
将遍历搜索法引入带空间结构的人工神经网络模型,提出一种新的模型估计和空间数据样本外预测方法.该方法基于人工神经网络,结合空......
自从2001年9.11事件之后，国际政治经济形势发生了一系列的重大变化：恐怖主义出现、地缘政治不稳定、全球经济发展放缓、美元持续贬值......
2005年7月21日，中国人民银行发布公告，决定实行汇率机制改革，从盯住单一美元的汇率制度改为“参考”一篮子货币的有管理的浮动汇率制......
CPI预测--基于VAR预测模型rn一、选取指标.VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究,属于时间序列分析的范畴,因此使用此模型......
房地产价格对于未来的通货膨胀是否有指示性作用,关系到货币政策是否需要对房地产价格提前做出反应.采用1996年1月至2010年4月的月......
本文基于分行业的横截面财务数据分析影响市盈率的主要因素,提出了PCA-LASSO模型及其精简模型方法,并对市盈率进行样本外预测,同时......
期刊
利用2012~2017年我国国债、公司债、宏观经济及公司特征的月度数据,基于无风险收益率和公司债信用利差期限结构的动态Nelson-Siege......
本文研究了中国债券市场综合收益、长短期债券收益差异、银行间市场和交易所市场收益差异的样本内和样本外可预测性。本文选取宏观......
对金融资产的波动率预测,GARCH族模型是主流的参数法模型。现有研究主要采用样本内回测进行模型评价,较少运用滚动时间窗或迭代时......
本文基于一系列常用的预测变量,研究了资产收益可预测性的经济价值和统计重要性,同时运用一个检验评估了动态的、非条件有效策略的......
本文首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到利率期限结构模型中,在基于这一方法对时变参数Nelson-Siegel模型（N-S模型）背后机......
当投资者预期未来股票市场可能出现下跌时,会用虚值看跌期权来对冲下跌风险,因此这部分期权价格中隐含了未来股票下跌风险的信息.......
构造了包括中国A股市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的31个投资组合,选取了8个预测因子(账面市值比、股利分配率......
文章先总结了波动率模型过去的研究，并对不同波动率模型的评估提出三种方法，然后讨论了这些方法在黄金市场波动率预测中的应用。通过......
民间投资是市场经济高质量发展的重要推力,"民间投资预期价值"反映了民间投资的未来活力与潜力,体现了民间投资预期收益的资本化程......
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFa......
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文章分析了金融市场波动性中隐含的关于未来宏观经济走势的信息。通过构建线性模型进行样本内回归分析和样本外预测精度的比较,实......
基于移动价格平均、动量和移动交易量平均三类技术指标,研究了其对中国大宗商品期货价格的预测效果,并以基于宏观变量的预测为基准......
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标，扩展其......
企业价值评估最常用也是相对可靠的估值方法是贴现现金流方法,其中自由现金流量贴现方法的应用最为普遍。自由现金流量贴现方法中......
预测是重要的统计学数据分析任务之一,广泛运用的参数模型对数据的分布以及数据之间的相互关系有较强的假设,而非参数模型在涉及多......
首先,利用中国省际平衡面板数据,基于固定效应变系数模型分析了建设用地规模扩张与城市化水平的关系;同时对建设用地数据进行了样......
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针......
研究目标:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方......
文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用D......
传统的汇率货币模型建立在理性预期基础上,无法解释现实中的汇率波动。本文放松了理性预期的假定,并引入"适应性学习"来考察汇改后......
随着世界各国经济的一体化,股票市场已经成为反映国家实体经济的一个重要指标。股市不仅是国家经济的风向标,还是公司融资以及大众......
马尔可夫机制转换模型是当今比较流行的一种动态时间序列模型,它能将不完全可预见的、不确定的机制转换看作为一个随机变量,在时间......
本文选取国际因素代理指标,首先基于VAR和BVAR方法,通过滚动预测检验,研究国际因素能否给中国通货膨胀水平预测提供额外信息,通过......
目前,在险价值(VaR)被广泛应用于风险管理与投资组合分析中,在股票市场,它表示股票收益的尾部风险。相关研究发现VaR对未来股票收......
汇率与宏观经济基本面之间的关系一直是国际经济学中的一个谜。本文首次利用汇改后2005年8月至2009年12月间53个月度数据建立人民......
房地产价格对于未来的通货膨胀是否有指示性作用,关系到货币政策是否需要对房地产价格提前做出反应。采用1996年1月至2010年4月的......
本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比L......
综合指数平滑转移自回归模型、样本外预测分析与蒙特卡洛模拟方法,对中期预算框架下我国财政收入的预测问题进行实证研究。结果表......
文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风......
本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生......
波动性不仅普遍存在于金融时间序列之中,而且也是金融市场研究中的一个核心问题。用于进行波动性研究的模型主要有两类,一类是自回......
学位
经济理论表明很多重要的宏观经济与金融时间序列表现出非线性特征,如果忽略这种非线性特征,使用线性模型进行建模分析,容易得出错......
2008年，对绝大部分人来说毫无预警的房地产次贷危机引发了美国的经济危机，不仅使世界第一大经济体---美国的经济大厦飘摇动荡，也对包......
本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的预测能......
